Il est étonnant combien de commerçants, spécialement les commerçants novices, soulignent comment tel ou tel système gagne 80 ou 90 du temps, comme si c'est la seule chose qui compte. Lorsque, en fait, seule la combinaison du taux de réussite plus le rapport risque risque des métiers doit être analysée dans son ensemble. Disons par exemple que vous êtes un commerçant de devises qui a un système mécanique qui gagne 90 des métiers dans le test arrière. Thats 9 gagnants sur 10 métiers. Maintenant, si ce perdant est assez grand, il peut effacer tous les profits des 9 gagnants précédents, résultant en un solde de compte plat. C'est le comportement typique dans les scalpers. Si la récompense du risque dans votre système est 9: 1, c'est votre risque est généralement 9 fois plus grand que votre objectif de profit, puis gagner 90 de vos métiers signifie que vous ne faites pas d'argent après tout. Ainsi, il est vraiment important de parler de riskreward quand vous mentionnez le pourcentage des gagnants, sinon parler de taux de réussite est sans signification. D'autres commerçants favoriseront les récompenses de risque favorables, où votre risque est plus petit que votre récompense potentielle. Habituellement, 1: 2 ou 1: 3 est souhaité. Alors ils deviennent si obsédés à ce sujet, qu'ils vont regarder votre système et invariablement dire, bien votre riskreward typique est seulement 1: 0.8 (C'est vos gagnants sont en moyenne 80 de la taille de vos perdants, donc perdre des métiers sont plus grands) , Donc ce n'est pas un bon système, immédiatement sauter aux conclusions. Cependant, votre système de récompense de risque de 1: 0.8 pourrait gagner 75 du temps, ce qui en ferait un système très valable et rentable indépendamment de la récompense de risque critique non favorable. Maintenant un petit exercice pour comparer les systèmes. Comment puis je déterminer si un système d'un rapport de récompense de risque 9: 1 qui gagne 92 du temps est plus rentable qu'un système avec un rapport de récompense de risque 1: 2 qui gagne 50 du temps Ce calcul est ce qui est connu comme Profit Factor . Qui essaie de déterminer combien de dollars vous faites par chaque dollar que vous perdez. Comment calculer le facteur de profit Simple: Numéro de système 1: Victoires 92 du temps. C'est 92 métiers sur 100. Risque ratio de récompense est de 9: 1, ce qui signifie que si les gagnants typiques est 1 le perdant typique sera 9. Maintenant, vous faites le calcul, 92 métiers gagnants de 1, thats 92 en territoire positif. Versus 8 métiers perdants de 9 dollars, thats 72 perdus. Enfin, vous divisez 9272 et thats un facteur de profit de 1,28. Ce qui signifie que vous faites 1,28 pour chaque dollar que vous perdez. Numéro de système 2: Gagne 50 du temps. C'est 50 métiers sur 100. Risque ratio de récompense est de 1: 2, ce qui signifie que si les gagnants typiques est 2 le perdant typique sera 1. Maintenant, vous faites le calcul, 50 métiers gagnants de 2, thats 100 en territoire positif. Versus 50 métiers perdants de 1 dollar, thats 50 perdus. Enfin, vous divisez 10050 et thats un facteur de profit de 2,00. Votre stratégie fait 2 pour chaque dollar qu'il perd. Un facteur de profit inférieur à 1 signifie que le système n'est pas bon, a. k.a il perd de l'argent. Un facteur de profit de 1 signifie que votre système n'a aucun avantage particulier: il perd la même quantité de dollars qu'il gagne. Je dirais qu'un facteur de profit au nord de 1,25 est probablement un bon nombre qui implique (sur de longues périodes de temps, et statistiquement assez de données) un bord réel possible. Le système numéro deux a un facteur de profit plus élevé. Il gagne plus d'argent pour chaque dollar qu'il perd. Maintenant, cela en soi ne signifie pas que le système numéro 2 est meilleur. Nous n'avons pas considéré le facteur opportunités. Combien de fois le système numéro 2 commerce Alors, bien que le facteur de profit de ce système est beaucoup plus élevé que celui de la première, peut être seulement commerces une fois par mois, tandis que le premier traite 15 fois chaque mois. Dans ce cas, vous voudrez peut être considérer le système numéro un, car même si elle a un facteur de profit plus petit, les possibilités sont beaucoup plus fréquentes et il peut vous donner plus d'argent en chiffres absolus à la fin. Dans le même temps, il ya le Draw down à considérer. Quelle est la pire période de pertes de votre système Combien d'argent en termes de pourcentage a t il perdu sur une période de temps Combien de temps le système a t il impliqué dans un tirage au cours de sa pire période Tous ces facteurs doivent être pris en compte lors du choix de votre système , Que votre profil psychologique déterminera lequel vous rend plus à l'aise. En fin de compte, il est important de savoir que le pourcentage de gagnants à lui seul n'est pas ce qui détermine une rentabilité des systèmes. Seule la combinaison du pourcentage de gagnants plus le rapport de riskreward typique des métiers peut vous donner une image réelle sur la rentabilité d'un système est. Aussi, toujours être conscient que, afin de choisir votre système theres beaucoup plus d'évaluer que le ratio de récompense de risque ou le taux de réussite. Aller au bas de cette page afin de voir les choses légalesCalculer les profits et les pertes de vos métiers de la monnaie Le commerce de devises offre une occasion stimulante et rentable pour les investisseurs bien éduqués. Cependant, c'est aussi un marché risqué, et les commerçants doivent toujours rester attentifs à leurs positions commerciales. Le succès ou l'échec d'un commerçant est mesuré en termes de profits et pertes (PampL) sur ses métiers. Il est important pour les commerçants d'avoir une compréhension claire de leur PampL, car il affecte directement le solde des marges qu'ils ont dans leur compte de négociation. Si les prix se déplacent contre vous, votre solde de marge se réduit, et vous aurez moins d'argent disponible pour le commerce. Bénéfice et perte réalisés et non réalisés Toutes vos opérations de change seront évaluées à la valeur de marché en temps réel. Le calcul mark to market montre la PampL non réalisée dans vos métiers. Le terme non réalisé, ici, signifie que les métiers sont toujours ouverts et peuvent être fermés par vous à tout moment. La valeur à la valeur de marché est la valeur à laquelle vous pouvez fermer votre commerce à ce moment. Si vous avez une position longue. Le calcul du mark to market est généralement le prix auquel vous pouvez vendre. En cas de position courte. C'est le prix auquel vous pouvez acheter pour fermer le poste. Jusqu'à ce qu'une position soit fermée, la PampL restera non réalisée. Le profit ou la perte est réalisé (réalisé PampL) lorsque vous fermez une position commerciale. Lorsque vous fermez une position, le profit ou la perte est réalisé. En cas de profit, le solde des marges est augmenté, et en cas de perte, il est diminué. Le solde total des marges dans votre compte sera toujours égal à la somme du dépôt de marge initial, PampL réalisé et PampL non réalisé. Depuis la PampL non réalisé est marqué au marché, il continue à fluctuer, comme les prix de vos métiers changent constamment. De ce fait, l'équilibre des marges change constamment. Calcul du bénéfice et de la perte Le calcul réel du bénéfice et de la perte dans une position est assez simple. Pour calculer la PampL d'une position, ce que vous avez besoin est la taille de la position et par combien pips le prix a déplacé. Le profit ou la perte réel sera égal à la taille de la position multipliée par le mouvement du pip. Regardons un exemple: Supposons que vous avez une position de 100.000 GBPUSD actuellement à 1.6240. Si les prix se déplacent de GBP USD 1.6240 à 1.6255, alors les prix ont augmenté de 15 pips. Pour une position de 100 000 GBPUSD, le mouvement de 15 pips équivaut à USD 150 (100 000 x 15). Pour déterminer s'il s'agit d'un profit ou d'une perte, nous devons savoir si nous étions longs ou courts pour chaque opération. Position longue: Dans le cas d'une position longue, si les prix augmentent, ce sera un profit, et si les prix descendent, ce sera une perte. Dans notre exemple précédent, si la position est longue GBPUSD, alors il serait un bénéfice de 150 USD. Sinon, si les prix avaient baissé de GBPUSD 1.6240 à 1.6220, alors il sera une perte USD 200 (100.000 x 0.0020). Position courte: Dans le cas d'une position courte, si les prix montent, ce sera une perte, et si les prix descendent, ce sera un profit. Dans le même exemple, si nous avions une courte position GBPUSD et les prix ont augmenté de 15 pips, ce serait une perte de USD 150. Si les prix ont baissé de 20 pips, ce serait un bénéfice de 200 USD. Le tableau suivant résume le calcul de PampL:
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